Amenaza de denuncia por parte de la empresa

Buenas. Soy vigilante de seguridad. En mi servicio lleve un cuaderno para las novedades diarias. Este cuaderno se lo llevó mi empresa de seguridad y no me lo quieren devolver.
Ahora están a punto de perder el servicio y tras una reunion con jefe de servicios me comenta que me podrian denunciar por lo de la ley de Protección de datos refiriéndose al cuaderno. Que ya lo hicieron loismo con un vigilante de sguridad y le sacaron 60. ¿Es esto legal? ¿Es para meterme miedo?

Muchas gracias.